Ändrade kapitalkrav för bankerna
Guide Maria Blomberg, biträdande avdelningschef Finansiella risker på Finansinspektionen, förklarar de ändrade kapitalkraven för de svenska bankerna.
FI har beslutat om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska banker för att anpassa dem till EU:s bankpaket. Vad innebär ändringarna?
– Efter den senaste finanskrisen har regeringar, centralbanker och tillsynsmyndigheter enats om reformer för att ytterligare minska riskerna i EU:s banksektor genom att både stärka bankernas motståndskraft mot kriser och säkerställa att samhällskritiska verksamheter kan upprätthållas vid en kris. Bankpaketet inför dessa reformer och initiativ i EU-lagstiftningen. En del av ändringarna i bankpaketet påverkar direkt bankernas kapitalkrav medan andra ändringar påverkar på vilket sätt som FI kan bestämma vissa delar av kraven.
Vilka är de viktigaste skillnaderna mot tidigare?
– En av de viktigaste ändringarna i bankpaketet är att bruttosoliditetskravet införs som ett parallellt krav till det riskbaserade kravet. Det blir också viktiga ändringar inom de så kallade särskilda kapitalbaskraven som FI kan besluta för risker som banken är utsatt för och som inte täcks av minimikraven. Förutom att de formellt ska beslutas mot bankerna begränsas vilken typ av risker de får täcka till att bara omfatta institutspecifika risker. Samtidigt öppnas buffertramverket upp för att i högre grad kunna hantera systemrisker.
– En nyhet är att FI också får meddela banken en så kallad pelare 2-vägledning. Det är hur mycket kapital som FI anser att banken ska hålla utöver andra krav för att täcka risker som banken är exponerad för och hantera framtida finansiell påfrestning.
Det blir förändringar av storbankernas buffertkrav, vad innebär dessa?
– Storbankerna har flera olika buffertkrav. Med bankpaketet förändras både de verktyg som vi använt för att hantera systemrisker och hur det sammantagna buffertkravet beräknas.
– Storbankerna hade tidigare systemriskbuffertar på 5 procent. Med de ändringar som följer av bankpaketet och FI:s ändrade tillämpning får storbankerna systemriskbuffertar på 4 procent, men därtill tillkommer pelare 2-vägledningen. FI bedömer i nuläget att den kommer uppgå till cirka 1–1,5 procent. Det innebär att storbankerna förväntas få ett oförändrat eller något högre kapitalkrav.
FI kommer nu att besluta om det särskilda kapitalbaskravet för varje enskild bank, hur påverkar det ert arbete?
– Det blir en ändring i den praktiska handläggningen genom att vi skickar ut beslut till bankerna. Att vi ska besluta kraven innebär däremot inte i sig någon skillnad jämfört med tidigare i hur vi bedömer risken och hur vi kommer fram till kravets storlek.
Hur påverkas bankerna av ändringarna?
– Vissa banker kommer att få ett något högre kapitalkrav. För en del beror det på det tillkommande bruttosoliditetskravet. Det är något som bankerna känt till under lång tid och i hög utsträckning redan tagit höjd för. Andra banker påverkas mer av pelare 2-vägledningen. En annan konsekvens av det nya bruttosoliditetskravet är att det i många fall innebär att de riskbaserade buffertarna inte kan användas fullt ut utan att banken bryter mot bruttosoliditetskravet. Sammantaget har FI gjort bedömningen att bankerna inte behöver förändra sin verksamhet på något betydande sätt.
När träder ändringarna i kraft?
– Lagändringarna som vår tillämpning bygger på trädde i huvudsak i kraft den 29 december 2020. Bruttosoliditetskravet börjar gälla den 28 juni 2021.
– Vi kommer besluta om det särskilda kapitalbaskravet och meddela pelare 2-vägledningar i samband den översyn och utvärdering som FI regelbundet gör av bankerna. Det innebär att några förändringar kan få effekt på bankerna vid olika tillfällen.
